中国证券报·中证金牛座记者日前独家获悉，百亿量化私募茂源量化近日也在布局中证A500指数增强策略产品，相关策略11月7日已正式实盘交易。
茂源量化表示，从成熟市场的情况看，指数投资是重要的参与方式之一，近两年A股市场也呈现了相似的趋势。中证A500指数更广泛均衡地覆盖了各行业龙头公司，更好反映了上市公司的质量、市场的多样性和未来行业发展趋势。中证A500指数作为拥抱指数化投资、配置核心资产、布局新质生产力的重要工具，具备较好的长期投资价值。相比其他主要宽基指数，中证A500指数过往长期表现相对更佳，走势更稳健。
茂源量化表示，作为一家资产管理公司，会基于投资者需求来持续完善产品矩阵，一方面关注具备不同风险收益特征的产品形态，另一方面也会优选具有更好投资性价比和发展潜力的赛道来做增强，即优选β的前提下追求α，发挥量化选股模型的优势。
据其介绍，9月下旬中证A500指数的发行引发市场关注，一些渠道就提出了相关产品需求，茂源量化第一时间开始进行相关准备工作。经前期相关策略研究、数据回测，决定积极入局A500指增赛道，第一时间进行策略部署，并于11月7日开始正式实盘交易。根据回测情况来看，由于中证A500指数的行业权重分散度高，市值分布较为合理，沪深300增强、中证500增强量化模型在行业/风格约束中一些掣肘的地方，在中证A500增强模型中则几乎不受影响。从大数定律的角度来说，更有利于各频段模型更稳定地发挥。回测数据显示，在今年2月和9月的两次量化回撤中，A500指增的超额回撤都控制得相对较好。
展望后市，茂源量化表示，随着政策组合拳密集落地，市场风险偏好快速修复，中证A500指数及相关指数增强产品的相继推出，有助于进一步丰富A股市场宽基配置工具，成为面向未来的A股核心标杆，以及吸引全球中长线资金的入市载体。
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责任编辑：何俊熹